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认股权证定价的有限差分解法及其实证研究
认股权证定价的有限差分解法及其实证研究
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中文摘要：
认股权证类似却又不同于看涨期权，影响其价值的因素比普通期权复杂。该文应用Black—Scholes期权定价模型，同时考虑股本的稀释效应，对认股权证的理论价值进行分析，并以东阿阿胶的权证为例做实证分析。
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作者：
张明明
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作者单位：
山西大学管理学院
关键词：
认股权证
Black—Scholes期权定价
稀释效应
出版年：
2012
致富时代(下半月)
广东省农垦总局
致富时代(下半月)
ISSN：
1004-0447
年,卷(期)：
2012.
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