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基于GARCH模型的黄金市场收益率研究

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摘要：该文应用GARCH模型研究了中国黄金市场波动性，研究表明黄金价格日收益率具有波动聚集的特征，且冲击对黄金价格的波动可能具有持久的影响。

刘子婵

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西南财经大学统计学院

黄金价格 收益率 GARCH

2012

致富时代(下半月)
广东省农垦总局

致富时代(下半月)

ISSN：1004-0447
年,卷(期)：2012.(3)
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