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二叉树期权定价的研究

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摘要：该文将股票波动性随机变化的因素考虑到二叉树期权定价模型中，得到了可以用数值计算方法实现的一个期权定价方法，该公式比传统二叉树模型更能反映股票波动的异方差性。

黄志飞、王少华

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西南财经大学经济数学学院

首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院

期权定价 二叉树模型 权证模型

2012

致富时代(下半月)
广东省农垦总局

致富时代(下半月)

ISSN：1004-0447
年,卷(期)：2012.(3)
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