首页|运用GARCH模型拟合我国沪深主要股指波动率

运用GARCH模型拟合我国沪深主要股指波动率

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
该文通过建立GARCH（1，1）模型，试图拟合上证综指、深证成指以及沪深300指数收益率的波动性，认为我国证券市场主要股指收益的统计显着性和ARCH效应的检验表现出明显的尖峰厚尾特征和ARCH效应，适宜建立GAILCH模型。

项德军

展开 >

安徽大学经济学院

上证综指 深证成指 沪深300 指数 波动率 GARCH模型

2012

致富时代(下半月)
广东省农垦总局

致富时代(下半月)

ISSN：1004-0447
年,卷(期)：2012.(4)
  • 2