致富时代(下半月)2012，Issue(6) ：6-7.

GARCH模型下我国外汇储备的波动趋势性

于芳 马晓磊
致富时代(下半月)2012，Issue(6) ：6-7.
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GARCH模型下我国外汇储备的波动趋势性

于芳 1马晓磊2
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作者信息

  • 1. 安徽财经大学金融学院
  • 2. 安徽财经大学国贸学院
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摘要

外汇储备(foreign exchange reserve,在该文中用FER代表外汇储备),又称外汇存底,对调节国际收支、保证对外支付、干预外汇市场、稳定本币汇率有重要作用.是实现经济均衡稳定的一个必不可少的手段,国内外学者对外汇储备的研究和分析都作出了贡献.该文以外汇储备与进口总额比例法为研究对象,基于时间序列理论,运用GARCH模型对我国的1993年至2011年得FER进行研究并进行了波动趋势性分析.实证分析得出我国的FER处于过度状态,且呈现一定的趋势性.

关键词

外汇储备(FER)/时间序列/比例分析法/GARCH

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出版年

2012
致富时代(下半月)
广东省农垦总局

致富时代(下半月)

ISSN：1004-0447
参考文献量2
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