GARCH模型下我国外汇储备的波动趋势性

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中文摘要：外汇储备(foreign exchange reserve,在该文中用FER代表外汇储备),又称外汇存底,对调节国际收支、保证对外支付、干预外汇市场、稳定本币汇率有重要作用.是实现经济均衡稳定的一个必不可少的手段,国内外学者对外汇储备的研究和分析都作出了贡献.该文以外汇储备与进口总额比例法为研究对象,基于时间序列理论,运用GARCH模型对我国的1993年至2011年得FER进行研究并进行了波动趋势性分析.实证分析得出我国的FER处于过度状态,且呈现一定的趋势性.

作者：

于芳、马晓磊

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作者单位：

安徽财经大学金融学院

安徽财经大学国贸学院

关键词：

外汇储备(FER) 时间序列比例分析法 GARCH

出版年：

2012

致富时代(下半月)

广东省农垦总局

致富时代(下半月)

ISSN：1004-0447

年,卷(期)：2012.(6)

参考文献量2