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基于小波分析的石油价格长期趋势预测方法及其实证研究

A Long-Term Trend Forecasting Approach for Oil Price Based on Wavelet Analysis

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本文将小波方法引入到油价长期趋势的预测中,利用小波多尺度分析的功能,提出了一种可以较为准确地根据油价时序列预测其未来长期走势的方法.这种方法的优点在于可以准确地提取油价的长期趋势,从总体上把握油价的非线性波动特征,从而能够很好地利用油价时间序列的历史数据,开展对未来一段时期内的多步预测.实证研究中,对Brent油价开展了时间跨度为1年的趋势预测,并将预测结果与ARIMA、GARCH、Holt-winters等方法得到的结果进行了比较,表明了基于小波分析的长期趋势预测法的预测能力是其他方法所不能比拟的,反映了本文所建立的石油价格长期趋势预测方法的有效性.

梁强、范英、魏一鸣

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中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080

小波分析 石油价格 长期趋势 时间序列 多步预测

国家自然科学基金国家科技攻关项目

70371064,704250012001BA605A

2005

中国管理科学
中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所

中国管理科学

CSSCICSCDCHSSCD
影响因子：1.938
ISSN：1003-207X
年,卷(期)：2005.13(1)
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