金融ARCH模型的贝叶斯检验和模型选择

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中文摘要：在金融时间序列分析中,检验ARCH效果和决定合适的阶是ARCH模型的重要研究主题,在贝叶斯框架下,本文使用贝叶斯因子来检验ARCH效果和选择ARCH模型合适的阶.在路径抽样的基础上,提出了计算ARCH模型贝叶斯因子的方法.最后,我们用一个具体的实例来论证了所提方法的有效性.

外文标题：Bayesian Testing and Model Comparison for Financial ARCH Models

作者：

李勇、倪中新

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作者单位：

中山大学管理学院财务与投资系,广州,510275

上海大学国际工商与管理学院金融系,上海,200444

关键词：

ARCH模型贝叶斯因子金融时间序列 ARCH效果检验模型选择路径抽样

出版年：

2008

中国管理科学

中国优选法统筹法与经济数学研究会中科院科技政策与管理科学研究所

CSTPCDCSSCICSCDCHSSCD北大核心

影响因子：1.938

ISSN：1003-207X

年,卷(期)：2008.16(6)