首页|基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究

基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
中国股市因法制建设、市场机制不完善以及投资者心理不成熟等原因,易受外界各种因素的影响而产生突变.本文引入基于贝叶斯推断的突变点判断方法,通过构造似然函数,同时利用先验信息和样本信息,并采用吉布斯抽样完成突变点位置的判断.此外,本文将突变点个数的判断问题作为模型的选择问题对待,采用后验优比进行抉择.引入该方法后,本文对我国上证指数序列的突变点个数及突变位置进行判断.研究发现,在1993年1月至2008年5月,上证指数存在四个突变点,分别为:1994:年12月前后,2000年1月(或2001年7月)前后,2006年4月前后,2007年11月前后.
Research on Change-Points in Shanghai Composite Index Based on Bayesian Inference

王维国、王霞

展开 >

东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁,大连,116025

贝叶斯推断 突变点 上证指数 Gibbs抽样

辽宁省高等学校创新团队支持计划

2009

中国管理科学
中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所

中国管理科学

CSTPCDCSSCICSCDCHSSCD北大核心
影响因子：1.938
ISSN：1003-207X
年,卷(期)：2009.17(3)
  • 14
  • 6