量化投资在商品期货市场中的策略优化研究

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中文摘要：本文通过收集和处理RESSET与CSMAR数据库的沪深300期货及指数数据,建立了线性回归模型,并进行了模型验证和结果分析.研究发现,沪深300收盘指数对收盘价有显著影响.基于此,进一步研究了量化投资在商品期货市场中的策略优化问题,提出了包括多因子选股、风格轮动选股、趋势跟踪、均值回归、统计套利和股指期货套利等优化方法.提高了投资决策的科学性和准确性.本文的研究为量化投资者在商品期货市场中制定有效策略提供了参考.

作者：

张达

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作者单位：

中煤科工集团金融租赁有限公司

关键词：

量化投资期货市场策略优化

出版年：

2024

中国经贸导刊

中国经贸导刊杂志社

中国经贸导刊

CHSSCD

影响因子：0.239

ISSN：1007-9777

年,卷(期)：2024.(18)