摘要
近年来风险价值模型(VaR)因其独特性,在风险管理中越来越被大家所瞩目.与传统金融风险管理模式相比,它更易于上手处理,计算速度也更快,计算结果相对更加直观、容易理解.中国股票市场虽然还处于发展阶段,但其交易规模已位居世界第一.伴随着中国股票市场的成长,波动性和大量的市场利好与利空信息充斥其中,这在一定程度上加大了风险管理的难度,因此急需寻找一种有效的及时的管理测量系统.本文采用实证方法,测试VaR模型在股票市场风险测量中应用的可行性,通过分析来寻找VaR预估未来股票价值的最大风险临界值,并验证其合理性.
NETL
NSTL
维普
万方数据