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基于利率贴现模型的随机占优比较

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建立单笔投资的利率贴现模型按照一阶随机占优序、二阶随机占优序以及风险偏好型随机占优序递减的充分条件。若组合系数按超优序递减,投资组合情况下的利率贴现模型按照二阶随机占优序、风险偏好型随机占优序递减的充分条件也做了分析。
Stochastic dominance comparisons based on interest discount model
The sufficient conditions for interest discount models increasing in the sense of the first-order stochastic dominance,the second-order stochastic dominance,and the risk-loving stochastic dominance were first given in this paper.We also obtained the sufficient conditions for weighted interest discount models increasing in the sense of the second-order stochastic dominance,and the risk-loving stochastic dominance when the weights decrease in the sense of the majorization order.

stochastic dominancemajorizationinterest discount modelportfolios

庄玮玮、杜先杨、邱国新

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中国科学技术大学管理学院,合肥 230026

安徽新华学院商学院,合肥 230088

随机占优 超优 利率贴现模型 投资组合

国家自然科学基金国家自然科学基金国家自然科学基金安徽省自然科学基金安徽省自然科学基金

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2024

中国科学院大学学报
中国科学院大学

中国科学院大学学报

CSTPCD北大核心
影响因子:0.614
ISSN:2095-6134
年,卷(期):2024.41(4)
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