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CAPM模型检验及A股特征
CAPM模型检验及A股特征
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万方数据
中文摘要：
本文以A股数据对CAPM模型进行了检验,发现其统计特征不显著,原因是CAPM模型用β作为股票收益率的唯一解释变量,在回归分析中具有很大局限性.经过统计,与发达市场不同,A股投资者承担的个股风险高于系统性风险,在将个股风险因子加入模型自变量后,发现CAPM模型的拟合优度和解释力增强.
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作者：
张宇、李静
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作者单位：
九江学院
北京市水利规划设计研究院
关键词：
CAPM
A股特征
出版年：
2021
中国民商
中国民营科技实业家协会
中国民商
CHSSCD
影响因子：
0.066
ISSN：
1007-3280
年,卷(期)：
2021.
(1)
参考文献量
1
NETL
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