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突发公共卫生事件对系统重要性银行金融风险影响研究——以新冠疫情为例

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本文采用2020年1月至2022年12月数据,构建分位数回归模型测度银行系统性风险,研究重大突发事件与银行系统性风险的关系.本文得出三个结论:一是银行类别对系统性风险影响存在差异性,大型国有银行系统性风险最高,股份行次之,城商行、农商行最低;二是重大突发事件与银行系统性风险呈正向关系;三是其它影响银行系统性风险的变量中,期限利差、信用利差、大盘指数三个变量与银行系统性风险呈正向关系,银行指数与系统性风险呈负向关系.

于永瑞、唐登莉、杨竹清

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重大突发事件 银行系统性风险 分位数回归 条件风险价值 风险测度

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中国物价
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影响因子：0.227
ISSN：1003-398X
年,卷(期)：2024.(3)
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