中国物价2024，Issue(3) ：80-85.

突发公共卫生事件对系统重要性银行金融风险影响研究——以新冠疫情为例

于永瑞 唐登莉 杨竹清
中国物价2024，Issue(3) ：80-85.
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突发公共卫生事件对系统重要性银行金融风险影响研究——以新冠疫情为例

于永瑞 1唐登莉 2杨竹清3
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作者信息

  • 1. 江门农村商业银行股份有限公司金融市场部
  • 2. 广东财经大学工商管理学院
  • 3. 江门农村商业银行股份有限公司战略规划部
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摘要

本文采用2020年1月至2022年12月数据,构建分位数回归模型测度银行系统性风险,研究重大突发事件与银行系统性风险的关系.本文得出三个结论:一是银行类别对系统性风险影响存在差异性,大型国有银行系统性风险最高,股份行次之,城商行、农商行最低;二是重大突发事件与银行系统性风险呈正向关系;三是其它影响银行系统性风险的变量中,期限利差、信用利差、大盘指数三个变量与银行系统性风险呈正向关系,银行指数与系统性风险呈负向关系.

关键词

重大突发事件/银行系统性风险/分位数回归/条件风险价值/风险测度

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基金项目

国家社会科学基金(20BJY108)

出版年

2024
中国物价
国家发展和改革委员会 市场与价格研究所

中国物价

CHSSCD
影响因子：0.227
ISSN：1003-398X
参考文献量10
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