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基于INFO-SVM回归的股指预测优化研究
基于INFO-SVM回归的股指预测优化研究
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万方数据
维普
中文摘要:
股票指数的有效预测为从整体上观测股市的变化提供强有力的信息,对于指导股票交易具有重要意义.本文利用向量加权平均算法优化支持向量机的回归参数c和g,提出了INFO-SVM回归模型.利用该模型对近五年沪市股票开盘指数进行回归预测分析并对模糊信息粒化后的开盘指数进行变化趋势和变化空间预测,通过实际检验可以看到该方法是可行的且结果可靠的.因此,该算法对于指导投资者进行正确投资、降低投资风险、助力金融领域发展有着较高的参考价值.
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作者:
王迪迪、项凯标
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作者单位:
贵州大学管理学院
关键词:
INFO-SVM
股票指数
金融预测
基金:
贵州省哲学社会科学规划一般课题
项目编号:
21GZYB11
出版年:
2024
中国物价
国家发展和改革委员会 市场与价格研究所
中国物价
CHSSCD
影响因子:
0.227
ISSN:
1003-398X
年,卷(期):
2024.
(5)
参考文献量
5