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摩根大通巨亏--基于风险度量的反思
摩根大通巨亏--基于风险度量的反思
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中文摘要：
摩根大通一直号称其为风险管理方面的专家，在拥有大量衍生品交易的同时仍可以使投资者远离风险。然而，在2012年摩根大通的巨亏打破这一神话，在风险来临之时，银行的风险度量指标限额被忽视，甚至通过对风险模型的操纵来掩饰已经存在的风险。
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作者：
孙萌
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作者单位：
中央财经大学金融学院 北京 100081
关键词：
风险度量
银行监管
摩根大通
出版年：
2014
中国外资(下半月)
中国商务出版社
中国外资(下半月)
影响因子：
0.07
ISSN：
1004-8146
年,卷(期)：
2014.
(3)
参考文献量
1
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