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运用ARCH族模型对上证A股市场的实证分析
运用ARCH族模型对上证A股市场的实证分析
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中文摘要：
ARCH族模型是动态非线性的股票定价模型,它在金融和经济领域具有广阔的应用前景.在短短二十年时间里取得了迅速的发展.先后提出了GARCH、ARCH-M、TARCH、EGRACH等模型丰富了ARCH族模型.本文将ARCH族模型运用于我国上海股票市场的实证分析,从实证结果中总结上证A股的总体特征.
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作者：
高彰博
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作者单位：
河南财经政法大学
关键词：
ARCH
族模型
条件异方差
股票市场
杠杆效应
出版年：
2012
中国商界
中国商报社
中国商界
影响因子：
0.122
ISSN：
1006-7833
年,卷(期)：
2012.
(2)
参考文献量
4
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