中国商界2012，Issue(2) ：36.

运用ARCH族模型对上证A股市场的实证分析

高彰博
中国商界2012，Issue(2) ：36.
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运用ARCH族模型对上证A股市场的实证分析

高彰博1
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  • 1. 河南财经政法大学
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摘要

ARCH族模型是动态非线性的股票定价模型,它在金融和经济领域具有广阔的应用前景.在短短二十年时间里取得了迅速的发展.先后提出了GARCH、ARCH-M、TARCH、EGRACH等模型丰富了ARCH族模型.本文将ARCH族模型运用于我国上海股票市场的实证分析,从实证结果中总结上证A股的总体特征.

关键词

ARCH/族模型/条件异方差/股票市场/杠杆效应

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出版年

2012
中国商界
中国商报社

中国商界

影响因子：0.122
ISSN：1006-7833
参考文献量4
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