有色金属企业作为周期性行业,其风险性意味着收益和损失,风险真空也意味着企业经营利润逼近于零.由于企业所处环境并非直线,企业运作环境呈现波浪型,这个波浪有大到10年一个周期的行业兴衰周期,小到一年的季节性变换.依靠简单的直线思路、依靠套期保值的基础原则是无法让企业成功对冲风险,合理控制风险的.因此,本文的目的在于利用现有市场最新交易数据,通过基本类比法以及季节性分析以期把握当前有色金属品种的季节性波动规律,并在规律基础上按照期货基本风险管理方式测算企业资金风险,在规律性及风险控制方面为企业提供合理化建议.
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