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利用美式看跌期权定价融券费率
利用美式看跌期权定价融券费率
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中文摘要：
本文将融券标的组合上证50,深圳成指作为融券交易标的资产,利用二叉树,显示有限差分法估算理论融券费率.比较融券费率理论值与实际值,本文认为现行融券费率定价略高,各大券商应调低现行融券费率,并考虑对不同证券费率差别定价,以提高该产品吸引力.
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作者：
刘平、金春兰
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作者单位：
武汉大学经济与管理学院
关键词：
融券费率
期权定价
美式看跌期权
出版年：
2012
中国商界
中国商报社
中国商界
影响因子：
0.122
ISSN：
1006-7833
年,卷(期)：
2012.
(4)
参考文献量
1
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