中国商界2012，Issue(4) ：35,37.

利用美式看跌期权定价融券费率

刘平 金春兰
中国商界2012，Issue(4) ：35,37.
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据

利用美式看跌期权定价融券费率

刘平 1金春兰1
扫码查看

作者信息

  • 1. 武汉大学经济与管理学院
  • 折叠

摘要

本文将融券标的组合上证50,深圳成指作为融券交易标的资产,利用二叉树,显示有限差分法估算理论融券费率.比较融券费率理论值与实际值,本文认为现行融券费率定价略高,各大券商应调低现行融券费率,并考虑对不同证券费率差别定价,以提高该产品吸引力.

关键词

融券费率/期权定价/美式看跌期权

引用本文复制引用

出版年

2012
中国商界
中国商报社

中国商界

影响因子：0.122
ISSN：1006-7833
参考文献量1
段落导航相关论文