中国商界2012，Issue(5) ：68.

股指期货对我国股市波动性的影响研究——基于沪深300股指期货

钱婷
中国商界2012，Issue(5) ：68.
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股指期货对我国股市波动性的影响研究——基于沪深300股指期货

钱婷1
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  • 1. 上海对外贸易学院
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摘要

本文主要从波动率的角度,根据沪深300股指期货推出至2011年9月16日的日收盘数据进行实证检验.就沪深300股指期货交易与现指的关系进行了相关性检验,然后利用加入反映沪深300股指期货交易波动变量的GARCH模型和非对称TARCH模型研究沪深300股指期货交易对现指波动性影响.

关键词

股票价格指数期货/波动/GARCH/模型非对称/TARCH模型

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出版年

2012
中国商界
中国商报社

中国商界

影响因子：0.122
ISSN：1006-7833
参考文献量2
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