股指期货对我国股市波动性的影响研究—

股指期货对我国股市波动性的影响研究——基于沪深300股指期货

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中文摘要：本文主要从波动率的角度,根据沪深300股指期货推出至2011年9月16日的日收盘数据进行实证检验.就沪深300股指期货交易与现指的关系进行了相关性检验,然后利用加入反映沪深300股指期货交易波动变量的GARCH模型和非对称TARCH模型研究沪深300股指期货交易对现指波动性影响.

作者：

钱婷

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作者单位：

上海对外贸易学院

关键词：

股票价格指数期货波动 GARCH 模型非对称 TARCH模型

出版年：

2012

中国商界

中国商报社

影响因子：0.122

ISSN：1006-7833

年,卷(期)：2012.(5)