时间序列预测的应用

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万方数据

中文摘要：本文旨在探讨时间序列预测的一种应用框架,利用江苏省农村常住居民人均可支配收入时间序列数据,剔除价格因素,分析序列相关、平稳性等情况.通过一阶滞后和二次差分,变非平稳序列为平稳序列,变显著自相关为正态分布.通过模型识别,拟合自回归差分移动平均模型(ARIMA),在评估模型拟合效果基础上,预测农村常住居民人均可支配收入,并结合原始数据变换,模型识别、拟合、评估、预测过程,进一步探讨ARIMA模型在预测结果和应用方面的通用性、准确性、局限性和拓展性.

作者：

肖宜滨

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作者单位：

江苏省乡村振兴研究所

关键词：

时间序列收入预测 ARIMA模型

出版年：

2024

统计科学与实践

浙江省统计研究与信息发布中心

统计科学与实践

CHSSCD

影响因子：0.22

ISSN：1674-8905

年,卷(期)：2024.(10)