首页|基于ARIMAX模型的PPI与CPI传导机制研究

基于ARIMAX模型的PPI与CPI传导机制研究

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
CPI和PPI是物价水平和宏观经济走势的两个主要判断准则,关于CPI与PPI传导方向的争论始终没有一致结论.选取PPI和CPI月度同比序列,以传递函数模型(Autoregressive integrated moving average-X,ARIMAX)为主、Granger因果检验为辅,分析PPI和CPI之间的传导效应和作用时长.研究发现:我国PPI和CPI间存在双向的传导作用;但传导作用存在滞后,PPI的影响经过1个月传导至CPI,CPI的影响经过2个月传导至PPI;PPI对CPI的作用区制较短,时效持续2个月;而CPI对PPI的作用区制较长,时效为长期.因此要从货币政策和财政政策两方面实行调节、建立物价指数预警体系、推进供给侧结构性改革,以减少物价波动,促进经济平稳运行.
Study on the conduction mechanism between PPI and CPI based on ARIMAX model

黎庆莹、廖基源

展开 >

仲恺农业工程学院计算科学学院,广东广州510225

中国联合网络通信有限公司广东省分公司,广东广州510627

传递函数模型 Granger检验 PPI CPI

2021

10.3969/j.issn.1674-5663.2021.04.009

仲恺农业工程学院学报
仲恺农业工程学院

仲恺农业工程学院学报

影响因子：0.292
ISSN：1674-5663
年,卷(期)：2021.34(4)
  • 9