风险价值VaR与条件风险价值CVaR比较研究

武凯¹

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作者信息

1. 贵州大学管理学院,贵州,贵阳,550025
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摘要

风险价值VaR及条件风险价值CvaR自从其提出之日起,就受到国内外学术界和金融风险管理者的关注.本文主要介绍了VaR及CVaR的概念、计算方法,以及二者之间的联系等.在比较研究二者各自优点和局限性的基础之上,得出由于CVaR相对于VaR的优越性,在不久的将来,CVaR将会取代VaR,成为金融机构进行风险管理的一项公认标准.

关键词

VaR/CVaR/一致性风险度量/随机占优

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出版年

2009

总裁

湖北省科学技术协会

总裁

ISSN：1671-9948

参考文献量8

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