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同业拆借利率的单因素利率期限结构模型的广义矩估计
同业拆借利率的单因素利率期限结构模型的广义矩估计
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万方数据
中文摘要：
主要针对现代利率期限结构的动态模型进行定量地实证研究,采用了7天期银行间同业拆借利率数据,通过广义矩估计方法估计了8个单因素利率期限结构模型并进行了相应分析.综合看,可得出结论即CIR模型较CKLS模型能更好地解释中国银行间同业拆借市场的利率行为.同时实证结果还显示银行间同业拆借利率的均值回复效应较显著.
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作者：
国常宁
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作者单位：
福建工程学院经济管理系,福建,福州,350108
关键词：
利率期限结构
同业拆借利率
广义矩估计
出版年：
2009
总裁
湖北省科学技术协会
总裁
ISSN：
1671-9948
年,卷(期)：
2009.
(11)
参考文献量
3
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