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GARCH模型的实证研究
GARCH模型的实证研究
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中文摘要：
本文通过对上证综指收益率序列的实证分析,发现其具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,并应用GARCH及其扩展模型对该序列进行建模分析,发现GARCH模型可以较好的消除金融时间序列的异方差性,同时发现,GARCH-t的拟合效果更好一些.
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作者：
伊丽娜
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作者单位：
北京科技大学经管学院,100083
关键词：
异方差
GARCH模型
上证指数
出版年：
2010
知识经济
重庆市科学技术协会
知识经济
影响因子：
0.227
ISSN：
1007-3825
年,卷(期)：
2010.
(20)
参考文献量
6
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