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基于GARCH-VaR模型的股指期货风险度量研究

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研究表明，股指期货收益率存在着尖峰尾厚的特征，实证研究发现，使用GARCH模型估计的参数估计得到的VaR值能够更好的对我国沪深300股指期货进行风险管理，我国股指期货发展时间较短，用GARCH-VaR模型对股指期货进行风险测度能够更为有效的进行风险管理。

薛建强、许坚

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山西财经大学财政金融学院 030006

股指期货 GARCH 风险

2014

中外企业文化(下旬刊)

中外企业文化(下旬刊)

ISSN：
年,卷(期)：2014.(11)
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