上海黄金期货市场极端风险测量的模型选择及实证分析

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中文摘要：通过描述性统计分析发现上海黄金期货市场风险具有尖峰厚尾、波动集聚和长记忆性的特征，因此本文选择FIGARCH-EVT-POT模型分别计算上海黄金期货市场日收益率的动态VaR和动态CVaR，实证结果表明FIGARCH-EVT-POT模型无论在动态VaR还是动态CVaR方面都比GARCH-EVT-POT模型能够更好地拟合实际损失风险。

外文标题：Empirical analysis on the selection of model to the extreme risk measurement in Shanghai gold futures market

外文关键词：

FIGARCHdynamic VaRVaRgold futures

作者：

陈裕浩、周四清

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学科分类：

经济(财政、金融)

关键词：

FIGARCH 动态VaR VaR 黄金期货

首发时间：2014-12-22