完全耦合的正倒向随机微分方程系统在非Lipschitz代价泛函下最优控制的存在性

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中文摘要：运用凸分析中的最优存在定理,本文研究了最优随机控制的存在性。而所研究的随机系统是完全耦合的线性正倒向随机微分方程,且其代价泛函是非Lipschitz的函数。一些典型的模型,例如LQ问题,可以包含在本文所研究的随机系统的框架内。

外文标题：he Existence of Optimal Control for Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equation System with Non-Lipschitz Cost Functional

外文关键词：

calculus of variations and optimal controlexistence of optimal controlforward-backwardstochastic differential equationsnon-Lipschitz cost functionallinear-quadratic problem

作者：

张奇、孟庆欣

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学科分类：

数理科学、化学(数学)

关键词：

变分方法和最优控制最优控制存在性正倒向随机微分方程非Lipschitz代价泛函线性二次最优控制问题

首发时间：2012-12-25