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经济数学
湖南大学 湖南省经济数学研究会
经济数学

湖南大学 湖南省经济数学研究会

陈收

季刊

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湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社

经济数学/Journal Journal of Quantitative EconomicsCSCD北大核心
查看更多>>《经济数学》是经济数学学术刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其办刊宗旨是：反应经济数学领域的最新成果，促进国内外学术交流，推动我国经济数学研究和人才培养，为我国社会主义的改革开放和现代化建设服务。其读者对象是从事经济数学研究和应用的经济管理人员、科技工作者和高校师生。
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收录年代

    最小化破产概率的保险人鲁棒投资再保险策略研究

    王雨薇荣喜民
    1-10页
    查看更多>>摘要：在模型不确定条件下,研究以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险公司的最优投资再保险问题.假设保险公司可投资于一种风险资产,也可购买比例再保险.分别考虑风险资产的价格过程服从随机波动率模型和非随机波动率模型的两种情况,根据动态规划原理建立相应的HJB方程,得到保险公司的最优鲁棒投资再保险策略和价值函数的解析解.最后,通过数值模拟分析了各模型参数对最优策略和价值函数的影响.

    破产概率模型不确定随机波动率投资策略再保险HJB方程随机最优控制

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    中国人口死亡率建模比较及长寿风险度量

    肖鸿民赵弘宇马海飞
    11-18页
    查看更多>>摘要：以我国颁布的3套保险行业经验生命表为基础,结合1995-2017年国家统计局发布的《中国统计年鉴》中的死亡率数据,首先分析了中国全年龄人口数据死亡率动静态变动特点,其次比较了LC,CBD和APC 3种模型对中国死亡率数据的拟合优劣,最后采用最优APC模型度量了不同生命表下的长寿风险.死亡率的动态变化会导致以经验生命表为依据的年金产品定价出现偏差,增加养老金管理机构的承保风险.

    生命表差异死亡率比较长寿风险保费差异

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    互联网金融与传统金融业双向风险溢出效应研究

    代婉瑞姚俭
    19-26页
    查看更多>>摘要：基于2013-2019年互联网金融指数和申万行业指数的日收盘价数据,采用GARCH族模型结合CoVaR方法,从定量计量和动态特征分析两方面入手,考察了互联网金融行业与传统金融业之间的双向风险溢出效应.结果表明,互联网金融与各传统金融业之间均存在双向不对称的正向风险溢出且传统金融业对互联网金融的风险溢出强度显著高于互联网金融对传统金融业的风险溢出强度;从整体来看,互联网金融与银行业之间双向风险溢出效应最强,但从局部分析,互联网金融可能会对证券业造成"激增式"风险溢出,不可掉以轻心;此外,互联网金融与各传统金融业之间的风险溢出还具有周期性特征.

    互联网金融传统金融业双向风险溢出效应GARCH族模型CoVaR方法

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    随机环境下具有最低担保约束的DC养老金鲁棒投资策略

    崔璐荣喜民
    27-37页
    查看更多>>摘要：针对近年来养老金管理遇到的问题,基于模型不确定性,考虑随机环境和退休保障限制的DC型养老金最优投资策略具有重要意义.以养老金的最终价值相对于退休后年金担保的不变相对风险厌恶期望效用最大化为目标,利用随机动态规划的方法,求出鲁棒最优投资策略及相应的价值函数.最后,通过数值分析,得到各参数对最优投资策略的影响.

    随机利率随机波动模糊厌恶随机控制DC养老金最低约束

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    期货套期保值模型选择:基于模型(误设)风险与估计风险视角

    付剑茹袁倩莹张伟
    38-46页
    查看更多>>摘要：在市场环境发生变化时,针对复杂模型对套期保值的影响,从两个维度对样本检验来判断样本期是否存在市场环境突变,选取动态VAR-DCC-GARCH模型为主研模型,静态OLS、VAR、EC-VAR模型为基础模型,比较两类模型环境突变前后的套期保值表现.实证结果显示:样本内,静态模型和动态模型的套期保值表现并没有明显的差异.样本外,所有模型的套期保值效率均会下降.模型越复杂,效率下降幅度越大,其中动态模型的套期保值效率下降最大,样本外表现最差.表明复杂模型包含更多噪音,市场环境发生变化时,其表现会劣于简单模型.

    股指期货套期保值随机过程模型选择模型(误设)风险模型估计风险

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    金融系统中的早期预警信号及其统计物理性质

    王焰辉朱康
    47-52页
    查看更多>>摘要：金融系统与其他复杂系统一样具有临界阈值,系统状态在到达临界点之前会显示微小的变化.运用统计物理的方法研究期货价格的方差和自相关特性,引入布朗运动和Tsallis-q-Gauss分布,研究其分布函数,呈现"尖头胖尾"的特征;引入互关联函数,研究方差与自相关分别与价格时间序列的关联情况,并同时进行比较,发现其具有长程相关性.最终验证了方差和自相关作为金融系统中期货市场早期预警信号的可行性.

    早期预警信号方差自相关布朗运动Tsallis-q-Gauss分布

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    基于不同政府补贴方式的绿色产品闭环供应链决策研究

    开吉沙成磊
    53-63页
    查看更多>>摘要：以制造商和零售商组成的绿色产品闭环供应链构建了政府对绿色产品仅生产补贴、仅回收补贴以及生产和回收同时补贴的3类绿色供应链模型.运用博弈论方法进行求解,研究发现:3类绿色供应链模型中的产品绿色度、市场需求量、制造商利润、零售商利润均与绿色度敏感系数成正相关关系.仅生产补贴和仅回收补贴两类绿色供应链模型中绿色度敏感系数满足一定条件时产品零售价与之成负相关关系.政府对绿色产品仅生产补贴时的市场需求量、绿色度、制造商利润、零售商利润均优于仅回收补贴和生产和回收同时补贴情形.政府对绿色产品生产和回收同时补贴时企业利润反而并不是最大的.因此,政府应加大对绿色产品的生产补贴力度,获得补贴的制造商应加大绿色产品研发力度.这样产品的绿色度得以进一步提升,环境得以进一步改善.

    闭环供应链绿色产品政府补贴生产补贴回收补贴

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    考虑供应链渠道冲突的零售商自有品牌产品定价方法

    王丽芳赵焕焕
    64-72页
    查看更多>>摘要：自有品牌产品定价是电子商务环境下零售商实施渠道管理的关键因素,其合理与否直接影响到零售商利润和供应链稳定.鉴于此,针对存在供应链渠道冲突的零售商自有品牌定价问题,从协调的角度,利用对偶理论与优化模型,构建了基于最小协调成本的零售商自有品牌产品定价决策方法,并利用其探讨协调的经济意义,求解零售商自有品牌产品最优定价.结果表明,所构建的模型能够有效描述和解决零售商自有品牌产品定价问题,并在一定程度上消除供应链渠道冲突,保证供应商和零售商长期有效合作和供应链可持续发展.

    渠道冲突自有品牌对偶定价协调成本

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    消费者偏好下的两在位制造商阻止策略选择研究

    谭雅心刘名武
    73-83页
    查看更多>>摘要：讨论生产高质量产品和生产低质量产品的两个在位制造商阻止生产中等质量产品的潜在制造商进入市场策略,考虑消费者产品质量偏好,分别建立了两个在位制造商采取不改变定价策略、采取联合定价阻止策略以及采取联合产量阻止策略模型,分析不同阻止策略对产品价格、在位制造商利润和潜在制造商进入成本的影响.数值分析结果研究表明,当进入成本高于某个阈值时,在位制造商不用采取任何阻止策略潜在制造商都不会进入市场.当进入成本适中时,相比其他两种阻止策略,两个在位制造商采取联合产量阻止策略会使潜在制造商的最低进入成本最大,这种策略下生产高质量产品的在位制造商利润最大,而生产低质量产品的在位制造商的利润最小.

    在位制造商市场进入阻止策略

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    带有监督技术的最优激励合约

    郭美洁胡支军
    84-95页
    查看更多>>摘要：针对复杂创新型项目的投资合约中出现的道德风险与逆向选择问题,建立双臂赌博机模型,研究最优的监督技术设计,使监督在项目的开发阶段发挥双重作用以降低委托代理冲突,为委托人设计合约提供参考.一方面,监督代理人的项目报告可以激励其报告项目的真实进展,从而优化了实验效率,委托人的项目收益得以提高.另一方面,由于监督使委托人更准确地了解项目的技术进展,委托人可以通过延长实验了解更多项目信息以提高生产效率.此外,监督技术在实验阶段的前期引入效果最佳.

    道德风险逆向选择监督技术合约设计

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