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期刊信息/Journal information
系统科学与数学
系统科学与数学

陈翰馥

月刊

1000-0577

jssms@iss.ac.cn

010-62555263

100190

北京市中关村东路55号中科院数学与系统科学研究院

系统科学与数学/Journal Journal of Systems Science and Mathematical SciencesCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊是国内外公开发行的学报类季刊，是国内核心期刊之一，主要刊登系统科学与数理科学在理论和方法上具有创造性的学术论文，创造性地解决实际问题的科学技术报告以及重要学术动态的报道。1997年数学类期刊影响因子第三名。
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    风险柔性约束下非对称过度自信的基金管理者的激励研究

    吴志明盛积良刘元秀
    1689-1708页
    查看更多>>摘要：将投资收益风险约束引入基金管理者报酬合同,研究风险柔性约束下非对称过度自信的基金管理者的激励问题.研究表明,管理者的过度自信能促进其自身的努力,推高基金风险资产的投资比例.受风险柔性约束的管理者努力的边际成本及其努力水平均小于无风险约束时的情况.收益分享比例和风险柔性约束系数必须满足一定的条件,线性合同才能激励管理者付出努力.委托人过度自信通过正向影响收益分享比例,进而促进管理者努力,适度的委托人过度自信通过负向影响收益风险约束系数,进而促进管理者努力.因此,委托人适度的过度自信有利于激励管理者的努力.委托人的过度自信水平不宜过高.

    过度自信风险柔性约束代理组合投资

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    向量优化问题的最优性条件与全对偶之研究

    郑晴慧王仙云方东辉
    1709-1722页
    查看更多>>摘要：利用向量函数的次微分性质,引入新的弱性约束规范条件,等价刻画了向量优化问题的KKT类最优性条件.然后,利用共轭映射的性质,定义了该问题的Largrange、Fenchel-Largrange和Toland-Fenchel-Lagrange对偶问题,建立了向量优化问题与三类对偶问题之间的全对偶和稳定全对偶定理,推广和改进了前人的相关结论.

    向量优化问题约束规范条件最优性条件全对偶

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    中国股市的短期反转效应研究——来自残差收益的证据

    刘晓群黄一好晁攸丛
    1723-1743页
    查看更多>>摘要：股票收益率的三个"基本面'成分(风险合理补偿的预期收益、未来现金流与贴现率预期变化产生的现金流和贴现率信息)中,现金流信息最有可能出现短期反转.文章第一次使用修正的分析师预测测度现金流信息,构造基于残差收益率的短期反转策略研究中国股市的短期反转效应,实证结果发现该策略能产生相比标准反转策略更高的经过风险因子调整的回报率.进一步,基于分离出现金流信息的方法,从投资组合的多、空两方发现主要是流动性冲击而非投资者情绪能解释中国股票市场的短期反转现象.文章从残差收益率的新视角检测A股短期反转策略,不仅丰富了资产定价金融异象领域的研究,亦提供了以中国为例的新兴市场关于理解短期收益反转理论的国际化证据.

    短期收益反转现金流信息流动性冲击投资者情绪

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    在Min(N,V)-策略下有Bernoulli中断休假和启动故障的M/(G1,G2)/1可修排队

    何亚兴唐应辉
    1744-1764页
    查看更多>>摘要：文章研究了在Min(N,V)-策略控制下有Bernoulli中断休假和启动故障且提供两阶段服务的M/(G1,G2)/1可修排队系统,其中每当系统变空时服务员就去休假,如果在休假中到达系统的顾客数达到N个时,服务员以概率p(0 ≤ p ≤ 1)中断休假,以概率1-p不中断休假,而且服务台在其忙期和闲期均可能发生故障.运用更新过程理论、全概率分解技术和拉普拉斯变换,讨论了系统在任意时刻队长的瞬态和稳态分布,获得了队长瞬态分布关于时间t的拉普拉斯变换表达式,以及稳态队长分布的递推表达式,同时求出了系统一些重要排队性能指标.最后,从经济效益角度出发讨论了系统的费用优化问题,并应用更新报酬定理得到了系统长期单位时间内期望费用的显示表达式,然后在(没有)平均等待时间约束下,及服务时间和修理时间服从PH分布时,通过数值实例讨论了使得系统期望费用最小的一维最优控制策略N*,以及二维最优控制策略(N*,T*),并讨论了参数p对最优控制策略的影响.

    Min(N,V)-策略启动故障队长分布最优控制策略

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    具有两类顾客和轨道搜索的重试排队系统的均衡策略分析

    时献玥刘力维闫俊娜
    1765-1785页
    查看更多>>摘要：文章考虑一个具有两类顾客和轨道搜索的M/M/1重试排队系统.到达系统的顾客如果服务受到阻碍,优先顾客可以排队等待,且在服务台前的等待空间有限;而普通顾客可以选择加入具有无穷容量的重试轨道,等待稍后重试.如果服务台在服务完一位顾客后发现系统中不存在优先顾客,但轨道中存在普通顾客,则服务台会以概率p保持空闲状态,等待顾客的到来;或者以概率1-p从轨道队列的队首开始搜索普通顾客.文章首先利用拟生灭过程的遍历条件推导出系统的稳态条件,并基于生成函数方法得到一些重要的系统性能指标.然后根据线性"收益-成本"结构,在完全不可见和部分可见情形下研究普通顾客的均衡策略.最后通过数值实例探究系统参数对均衡策略的影响.

    两类顾客抢占优先权重试队列轨道搜索均衡策略

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    地铁乘车概率模型及其参数校准

    李春亚符嫚嫚熊世峰
    1786-1793页
    查看更多>>摘要：文章研究了地铁乘客到达站台后的乘车概率问题.在若干合理假设下,证明了乘客乘车概率的一个随机排队模型.该模型推广了 Grube等(2011年)和Mo等(2020年)中"先到先服务"这种确定性模型.文章给出了随机排队模型的一个简化版本,该版本中的参数取零值时,随机模型即退化到确定性排队模型.基于随机排队模型,文章构建了典型地铁路线的乘客流仿真,输入列车时刻表,乘客进站时间,走行时间分布等信息,该仿真能够输出每位乘客在地铁系统的轨迹和出站时间.文章综合实际数据和仿真输出,提出了参数校准方法.北京昌平线的实际数据阐述了所提随机排队模型相对于Grube等(2021年)和Mo等(2020年)中的确定性排队模型的优势.

    地铁仿真计算机试验排队模型反问题

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    一阶时变随机系数整数值时间序列模型研究

    喻开志陶铁来康健
    1794-1820页
    查看更多>>摘要：整数值时间序列数据通常来源于由不同的稀疏算子及可变参数构成的数据生成过程.鉴于此,文章提出了一个由泊松稀疏算子和时变随机系数构成的一阶非负整数值自回归过程.文章推导了这个随机过程的矩条件,证明了这个过程的遍历性和平稳性.随后文章就这个过程提出了三种估计方法,并且应用蒙特卡罗模拟验证了这些估计方法的性能.最后,文章将所提出的模型和方法应用于上海证券交易所数据,塞浦路斯新冠疫情数据以及全球重大地震频次数据,取得了令人满意的效果.

    稀疏算子整数值自回归模型随机系数遍历性

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    人口普查的事后计数调查样本规模测算及分配

    胡桂华黄艳华吴笛
    1821-1840页
    查看更多>>摘要：文章旨在建立一套全新的事后计数调查样本规模测算和分配体系,以解决一些国家的政府统计部门未严格按照抽样理论测算和分配事后计数调查样本规模的问题.为实现目标,采用数理模型和参数估计方法计算2020年抽样方案(Q)的设计效应和2030年简单抽样方案(S)的样本规模,将两者相乘得到2030年抽样方案(Q)的样本规模.理论和实证结果表明:2020年抽样方案(Q)的设计效应为0.91,优于简单抽样方案(S);简单抽样方案(S)的单系统估计量无须在同质人口层建立,而抽样方案(Q)的组合式三系统估计量须在同质人口层构造;分层刀切法适合于近似计算组合式三系统估计量的抽样方差;比例分配法比最优分配法更适合于事后计数调查样本规模分配.创新之处在于,提出基于组合式三系统估计量和单系统估计量的抽样方差估计量的设计效应估计量,解释了用设计效应间接测算样本规模的数学逻辑.该成果有望作为国家统计局制定2030年事后计数调查样本规模测算与分配方案的重要参考,或被其采纳应用.

    政府统计抽样调查组合式三系统估计量单系统估计量抽样方差

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    知识与系统科学国际研讨会(KSS2023)专题序言

    唐锡晋李振鹏
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