基于POT方法的极值理论在基金净值预测中的应用

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中文摘要：为对基金净值数据进行建模,根据基金净值样本数据的尾部特点,建立极大,极小值分布的GPD模型,运用POT方法确定临界值,进而对参数进行估计,并对模型进行检验.最后,运用建立的模型对一些极值点进行预测.所得结果很好地描述了数据特点,对极值点的预测符合实际.

外文标题：Application of extreme value theroy in predicting fund based on POT method

作者：

李晓康

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作者单位：

陕西理工学院数学系,陕西,汉中,723000

关键词：

极值分布 POT方法基金净值估计

基金：

陕西理工学院科研项目

项目编号：

SLG0919

出版年：

2010

纯粹数学与应用数学

西北大学

CSCD

影响因子：0.233

ISSN：1008-5513

年,卷(期)：2010.26(5)