重庆理工大学学报2020，Vol.34Issue(6) ：232-238.

一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

Duration of Negative Surplus for a Compound Poisson-Geometric Risk Model with Disturbance

侯致武 高磊
重庆理工大学学报2020，Vol.34Issue(6) ：232-238.
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一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

Duration of Negative Surplus for a Compound Poisson-Geometric Risk Model with Disturbance

侯致武 1高磊2
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作者信息

  • 1. 延安大学西安创新学院 数据科学与工程学院,西安 710100
  • 2. 宝鸡文理学院 数学与信息科学学院,陕西 宝鸡 721013
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摘要

研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和Itô公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程.当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解,通过数值算例分析了盈余、保费额、索赔额等对第一预警区的条件矩母函数的影响.

关键词

常利率/复合Poisson-Geometric风险模型/预警区/条件矩母函数

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基金项目

国家自然科学基金资助项目(31600299)

陕西省教育厅专项科学研究计划项目(18JK1217)

出版年

2020
重庆理工大学学报
重庆理工大学

重庆理工大学学报

CSTPCD北大核心
影响因子：0.567
ISSN：1674-8425
被引量1
参考文献量14
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