重庆理工大学学报2021，Vol.35Issue(1) ：241-245.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.01.032

期望损失(ES)的几种逼近法比较

Comparison of Several Approximation Methods of Expected Shortfall(ES)

魏正元 李乔 王雪 郑小洋
重庆理工大学学报2021，Vol.35Issue(1) ：241-245.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.01.032
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期望损失(ES)的几种逼近法比较

Comparison of Several Approximation Methods of Expected Shortfall(ES)

魏正元 1李乔 1王雪 1郑小洋1
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作者信息

  • 1. 重庆理工大学 理学院,重庆 400054
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摘要

基于Edgeworth和Saddlepoint展开,提出了对小样本情形下的ES计算问题的近似方法,给出了相应的逼近表达式,并将2种方法所得结果与基于Bootstrap方法的计算结果进行比较和分析.Monte Carlo模拟结果表明:Edgeworth展开法计算ES的值比Saddlepoint展开法更为精确.

关键词

期望损失(ES)/Edgeworth展开/Saddlepoint展开/不完全Gamma函数

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基金项目

重庆市自然科学基金项目(Cstc2019jcyj-msxmX0386)

出版年

2021
重庆理工大学学报
重庆理工大学

重庆理工大学学报

CSTPCD北大核心
影响因子：0.567
ISSN：1674-8425
参考文献量3
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