重庆理工大学学报2021，Vol.35Issue(10) ：279-286.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.10.035

Phase-type分布下的信度模型

Credibility Models Based on Phase-Type Distribution

房婷婷 窦燕
重庆理工大学学报2021，Vol.35Issue(10) ：279-286.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.10.035
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Phase-type分布下的信度模型

Credibility Models Based on Phase-Type Distribution

房婷婷 1窦燕1
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作者信息

  • 1. 新疆财经大学,乌鲁木齐 830012
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摘要

经典信度模型通常假设风险参数的先验分布及索赔的条件分布,并在均方损失函数下推导信度保费.经典信度模型也没有考虑索赔数据会受到通货膨胀因子的影响,这不符合保险公司的期望.基于具有多样性结构的PH分布,在平衡损失函数这个非对称损失函数下,分别讨论了带通货膨胀因子的单合同信度保费和精确信度,并将结果推广到多合同情况.结果表明:在PH分布下能得到更精确有效的保费估计,并使预测结果更加精确.其次,在索赔数据分布未知情况下,得出了如何计算信度保费更符合实际要求的结论.

关键词

信度模型/PH分布/马氏链/通货膨胀因子/平衡损失函数

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基金项目

国家自然科学基金地区项目(71563049)

出版年

2021
重庆理工大学学报
重庆理工大学

重庆理工大学学报

CSTPCD北大核心
影响因子：0.567
ISSN：1674-8425
参考文献量8
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