重庆理工大学学报2021，Vol.35Issue(12) ：269-276.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.12.032

基于EMD-LSTM模型的股指收盘价预测

Prediction of Closing Price of Stock Index Based on EMD-LSTM Model

刘铭 单玉莹
重庆理工大学学报2021，Vol.35Issue(12) ：269-276.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.12.032
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基于EMD-LSTM模型的股指收盘价预测

Prediction of Closing Price of Stock Index Based on EMD-LSTM Model

刘铭 1单玉莹1
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作者信息

  • 1. 长春工业大学数学与统计学院,长春 130012
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摘要

股指是投资者用来规避股市风险的工具,为了对金融股指进行有效预测,采用了一种基于经验模态分解(EMD)和长短期记忆网络(LSTM)模型的组合预测方法,对股指进行统计性描述,发现中国3个股指的波动具有明显区别,就这一特征对数据进行建模.建立传统时间序列模型及机器学习模型共7种模型,经对比研究发现:EMD-LSTM模型在预测沪深300股指收盘价和深证成指收盘价上具有较好的效果,预测上证指数收盘价时LSTM模型具有较好的效果,从而分析出数据波动大小对于模型的预测效果有一定的影响,可以根据数据波动性来选择适合的股指预测模型.

关键词

股票指数/金融预测/EMD-LSTM/深度学习/经验模态分解

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基金项目

国家自然科学基金(61503150)

吉林省自然科学基金(20200201157JC)

吉林省教育厅科技项目(JJKH20191295KJ)

出版年

2021
重庆理工大学学报
重庆理工大学

重庆理工大学学报

CSTPCD北大核心
影响因子：0.567
ISSN：1674-8425
被引量12
参考文献量15
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