重庆理工大学学报2022，Vol.36Issue(6) ：274-281.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2022.06.034

威克塞尔效应修正下中国时变费雪效应的检验与分析

Test and analysis of China's time-varying Fisher effect under the correction of Wicksell effect

张子坪 王沁 董鑫 何婷
重庆理工大学学报2022，Vol.36Issue(6) ：274-281.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2022.06.034
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威克塞尔效应修正下中国时变费雪效应的检验与分析

Test and analysis of China's time-varying Fisher effect under the correction of Wicksell effect

张子坪 1王沁 1董鑫 1何婷1
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作者信息

  • 1. 西南交通大学 数学学院,成都 611756
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摘要

以1年期贷款利率与居民消费价格指数的变化率作为名义利率与通货膨胀率的代理变量,使用1997年1月—2020年12月的月度数据,运用威克塞尔效应对名义利率与通货膨胀率进行修正,并对修正后的名义利率与通货膨胀率建立随机波动时变参数模型,对我国的费雪效应进行实证检验.实证结果表明:在样本所处的时间段内,威克塞尔效应修正后的名义利率和通货膨胀率之间存在时变的费雪效应,费雪效应系数在0.4038～1.6960,均值为0.9133,表明我国利率市场整体呈现较强的费雪效应.

关键词

费雪效应/威克塞尔效应/TVP-SV模型/MCMC

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基金项目

教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119)

出版年

2022
重庆理工大学学报
重庆理工大学

重庆理工大学学报

CSTPCD北大核心
影响因子：0.567
ISSN：1674-8425
参考文献量12
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