重庆理工大学学报2022，Vol.36Issue(9) ：288-296.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2022.09.035

基于MS-GARCH-MIDAS的组合预测模型的研究及应用

Research and application of commination forecasting model based on MS-GARCH-MIDAS

吴江斌 王璐 夏正兰 罗楠
重庆理工大学学报2022，Vol.36Issue(9) ：288-296.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2022.09.035
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基于MS-GARCH-MIDAS的组合预测模型的研究及应用

Research and application of commination forecasting model based on MS-GARCH-MIDAS

吴江斌 1王璐 1夏正兰 1罗楠1
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作者信息

  • 1. 西南交通大学 数学学院, 成都 611756
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摘要

传统的GARCH类时间序列预测模型,通常会因为结构断点或机制转移产生的伪持续性而影响预测性能.针对该问题,设计了一种基于MS-GARCH-MIDAS非线性时间序列组合预测模型来提高预测精度,一方面引入马尔可夫状态转换过程解决了结构断点和机制转换的问题,另一方面利用组合预测弥补了单结构模型结果不稳定的缺点.以上证指数为例,比较组合预测模型与传统模型的预测结果.实验结果表明,与其他模型相比,MS-GARCH-MIDAS平均组合预测模型能有效提高预测精度.

关键词

马尔可夫状态转移/时间序列预测/组合预测模型

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基金项目

出版年

2022
重庆理工大学学报
重庆理工大学

重庆理工大学学报

CSTPCD北大核心
影响因子：0.567
ISSN：1674-8425
被引量1
参考文献量6
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