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多重分形视角下的HAR-SMFV模型及其预测研究

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考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度.实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显著提高且结果具有稳健性,其中HAR-TSMFV模型不仅刻画了日间波动的时变性和异方差性,而且捕捉了3种多重分形波动之间的转换,表现出最高的预测精度.
Research on HAR-SMFV model and its prediction from the multi-fractal perspective

董鑫、王沁、何婷、栗浩南

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西南交通大学 数学学院,成都 611756

马尔可夫转换多重分形 HAR模型 预测 MCS检验

国家自然科学基金

71973133

2023

10.3969/j.issn.1674-8425(z).2023.01.033

重庆理工大学学报
重庆理工大学

重庆理工大学学报

CSTPCD北大核心
影响因子：0.567
ISSN：1674-8425
年,卷(期)：2023.37(1)
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