重庆理工大学学报2023，Vol.37Issue(1) ：291-301.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2023.01.033

多重分形视角下的HAR-SMFV模型及其预测研究

Research on HAR-SMFV model and its prediction from the multi-fractal perspective

董鑫 王沁 何婷 栗浩南
重庆理工大学学报2023，Vol.37Issue(1) ：291-301.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2023.01.033
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多重分形视角下的HAR-SMFV模型及其预测研究

Research on HAR-SMFV model and its prediction from the multi-fractal perspective

董鑫 1王沁 1何婷 1栗浩南1
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作者信息

  • 1. 西南交通大学 数学学院,成都 611756
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摘要

考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度.实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显著提高且结果具有稳健性,其中HAR-TSMFV模型不仅刻画了日间波动的时变性和异方差性,而且捕捉了3种多重分形波动之间的转换,表现出最高的预测精度.

关键词

马尔可夫转换多重分形/HAR模型/预测/MCS检验

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基金项目

国家自然科学基金(71973133)

出版年

2023
重庆理工大学学报
重庆理工大学

重庆理工大学学报

CSTPCD北大核心
影响因子：0.567
ISSN：1674-8425
参考文献量10
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