Huber损失下线性模型的序列相关检验
Serial correlation test for linear models under Huber loss
谭祥勇 1胡天英 1刘锋2
作者信息
- 1. 江西财经大学 统计与数据科学学院,南昌 330013
- 2. 重庆理工大学 理学院,重庆 400054
- 折叠
摘要
金融数据分析中经常发现数据具有厚尾或非对称特征,这给模型相关性检验带来了许多困扰.针对厚尾和非对称分布的序列相关性检验问题,结合秩相关系数和Huber损失,提出了HubT、CCT检验统计量,并在原假设下得到了检验统计量的渐近分布.通过数值模拟说明新构建的统计量能在厚尾和非对称分布的序列中有良好的表现.
关键词
线性模型/Huber损失函数/厚尾误差/序列相关性检验Key words
linear model/Huber loss function/heavy tails error/serial correlation tests引用本文复制引用
基金项目
国家自然科学基金(12201260)
江西省自然科学基金(20212BAB211010)
江西省自然科学基金重点项目(20212ACB201006)
中国博士后科学基金(2022M711425)
出版年
2023
国家科技期刊平台
NSTL
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