选取了2013年11月-2015年10月长三角7个城市的PM2.5日数据,首先得到这7个城市的格兰杰模型,然后采用时变VaR来刻画雾霾污染事件,最后运用基于协相关函数(CCF)的风险格兰杰(GARCH)因果检验法考察了80％和90％置信水平下上海市与其他6个城市之间雾霾污染的溢出效应.实证结果表明:1)长三角地区7个城市的PM2.5浓度均呈现出可持续性及波动聚类现象;2)上海市与长三角其他六市之间存在雾霾污染风险溢出效应,且随着置信水平的变化而变化;在置信度为80％时,上海市重雾霾污染的发生有助于预测其他城市雾霾发生的可能性;当置信度上升为90％时,长三角周边城市对上海市雾霾发生的预测能力增强.研究结果表明:长三角地区雾霾污染治理必须通过区域联防联控治理等手段.
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