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基于支持向量机的金融市场指数追踪技术研究

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本文研究了指数型基金管理和指数套利中最核心的指数追踪问题.依据结构风险最小化思想,建立了基于支持向量机的指数追踪模型,并利用OR-Library中的测试数据之恒生指数历史数据进行了实证检验.数据结果表明本文提出的新方法能够提高样本外的追踪效果,同时也说明该方法具有良好的鲁棒性,从而具有较高的理论和实用价值.
A Research on SVM Based Financial Market Index Tracking Technology

杨国梁、赵社涛、徐成贤

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西安交通大学经济与金融学院

西安交通大学

指数追踪 结构风险 支持向量机

国家自然科学基金

10671152

2009

国际金融研究
中国银行股份有限公司 中国国际金融学会

国际金融研究

CSSCICHSSCD北大核心
影响因子：3.183
ISSN：1006-1029
年,卷(期)：2009.(10)
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