兰州文理学院学报(自然科学版)2017，Vol.31Issue(5) ：46-49.

基于时间序列的GA-BP神经网络股价预测模型

Stock Price Forecasting Model of GA-BP Neural Network Based on Time Series

薛倩男 高岳林
兰州文理学院学报(自然科学版)2017，Vol.31Issue(5) ：46-49.
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基于时间序列的GA-BP神经网络股价预测模型

Stock Price Forecasting Model of GA-BP Neural Network Based on Time Series

薛倩男 1高岳林1
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作者信息

  • 1. 北方民族大学信息与系统科学研究所,宁夏银川750021
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摘要

BP神经网络具有处理非线性问题的能力,但是其收敛速度慢,易于陷入局部最优.因此引入智能优化算法中的遗传算法(Genetic Algorithm,GA)与其融合.首先基于时间序列确定神经网络中的输入和输出指标,通过遗传算法优化权值阈值取代BP神经网络中随机初始的权值阈值.以云南白药股价(000538)为例进行仿真实验,结果表明,基于遗传算法优化的BP神经网络模型(GA-BP神经网络)预测性能更优.

关键词

BP神经网络/遗传算法/股价预测模型

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基金项目

国家自然科学基金(61561001)

北方民族大学创新项目(YCX1685)

出版年

2017
兰州文理学院学报(自然科学版)
甘肃联合大学

兰州文理学院学报(自然科学版)

影响因子：0.342
ISSN：2095-6991
被引量3
参考文献量7
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