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最大化夏普比率的交替方向乘子法

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为使用交替方向乘子法(ADMM)求解夏普比率最大值,在将非凸函数夏普比率转化成凸函数后,证明其定义域也是凸的,设计了增加拉格朗日乘子循环的ADMM进行求解,在一定条件下证明了算法能够收敛到最优解.在实证分析中,找到了使ADMM算法收敛最快的松弛因子,并将其与其他求解凸规划的类似算法进行比较,得出ADMM算法的表现更加优越,其收敛速度也相对较快.
Applying ADMM to maximize Sharpe ratio

刘媛媛、韦增欣、李峥嵘

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广西大学 数学与信息科学学院,广西 南宁 530004

夏普比率 ADMM算法 凸优化 松弛因子

中央引导地方科技发展专项基金资助项目

ZY20198003

2021

10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2021.0236

广西大学学报(自然科学版)
广西大学

广西大学学报(自然科学版)

CSTPCD北大核心
影响因子：0.767
ISSN：1001-7445
年,卷(期)：2021.46(1)
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