基于贝叶斯算法的上证指数择时研究

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中文摘要：本文根据贝叶斯算法构建了一套多因子择时模型,以上证综指为标的,使用了20多个技术因子和基本面因子,选取2008到2016年的数据,每天开盘前根据前两年的数据建模,预测当日标的指数的涨跌,并对比了朴素贝叶斯算法和基于爬山算法的贝叶斯网算法.回测结果显示,贝叶斯网算法可以提供更稳定的收益和更高的正确率.本文同时根据模型输出信号设计了一种仓位优化算法提升模型效果,在后续的模拟组合跟踪中,模型也持续有效.

作者：

王慎敏

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作者单位：

深圳前海千惠资本管理有限公司,广东深圳 518051

关键词：

朴素贝叶斯贝叶斯网指数择时

出版年：

2021

湖北经济学院学报(人文社会科学版)

湖北经济学院

湖北经济学院学报(人文社会科学版)

影响因子：0.309

ISSN：1671-0975

年,卷(期)：2021.18(1)

参考文献量1