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一种基于区间数的投资组合选择模型

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利用区间数理论,建立了模糊环境下以证券组合投资的模糊期望收益率为极大化目标函数,以组合投资的风险、流动性为约束条件的区间规划投资模型,给出了模型求解的方法,并通过实例分析,验证模型的有效性.
A Model for Portfolio Selection Based on Interval Number

范国兵、赵宗智、严建明

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湖南财政经济学院 数学与统计学院,湖南 长沙 410205

区间数 投资组合 证券市场 收益 模型

18A44019C0330

2021

10.3969/j.issn.1007-0834.2021.02.001

河南教育学院学报(自然科学版)
河南教育学院

河南教育学院学报(自然科学版)

影响因子：0.517
ISSN：1007-0834
年,卷(期)：2021.30(2)
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