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沪深两市多重分形特征的成因及其变化

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本文基于MF-DFA方法,对上证综合指数(代表沪市)和深圳成份指数(代表深市)的多重分形特征作了实证分析与比较.结果表明,沪深两市均存在多重分形特征,而且前者更加明显.进一步分析了沪深两市多重分形的成因,认为沪市的多重分形特征更多由长记忆性所致,而深市的多重分形性更多依赖于其分布.同时发现,随着金融市场的逐步完善,沪市的多重分形特征逐步减弱.
On Causes and Changes of Multifractal feature in Shanghai and Shenzhen stock market

刘维奇、牛奉高

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山西大学管理科学与工程研究所,山西,太原,030006

山西大学数学科学学院,山西,太原,030006

多重分形 多重分形消除趋势波动分析 广义Hurst指数 尺度指数 多重分形谱

教育部人文社会科学规划项目山西省人文社会科学重点研究基地项目

07JA63002720083006

2009

经济管理
中国社会科学院工业经济研究所

经济管理

CSSCICHSSCD北大核心
影响因子：1.053
ISSN：1002-5766
年,卷(期)：2009.(12)
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