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非时齐复合泊松过程下对偶风险模型的破产特征量研究

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将经典的对偶风险模型中的收益到达过程推广为非时齐的泊松过程.运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产概率,并定义了时变后相应模型的广义期望折罚函数,验证了时变方法对非时齐泊松风险模型的有效性,最后又考虑了该模型在带壁分红策略下的情形,当单次索赔额服从指数分布时,得到了它的期望折罚函数以及期望折现分红函数.
Analysis on Ruin-related Quantities of Dual Risk Model under Nonhomogeneous Compound Poisson Process

胡康、韩恒秀、李满、邓迎春

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湖南师范大学 数学与统计学院,湖南 长沙 410081

破产概率 非时齐泊松过程 时变方法 期望折罚函数 期望折现分红函数

湖南省哲学社会科学基金资助项目湖南省教育厅科学研究资助项目

17YBA29017K057

2020

经济数学
湖南大学 湖南省经济数学研究会

经济数学

影响因子：0.614
ISSN：1007-1660
年,卷(期)：2020.37(1)
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