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基于二叉树模型的可转债价值分析——以国君转债为例

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针对提高投资收益率的问题,采用二叉树模型对可转债价值进行分析.以国君转债为例,运用二叉树模型计算2019年4月30日—2019年6月11日共30个交易日的可转债理论价格,并与市场实际收市价进行对比.由于可转债有可以提前行权的美式期权特点,可转债价值在多数时间段是处于被高估的状态,并且还受到模型的偏差等因素影响.
Value Analysis of Convertible BondsBased on Binomial tree Model:Take the Guoj un Convertible Bond as an Example

王宇、张胜良

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南京林业大学 经济管理学院,江苏 南京 210037

可转债定价 B-S模型 误差分析 二叉树模型 国君转债

2019 年南京林业大学专业学位研究生课程案例库建设项目

163060130

2020

经济数学
湖南大学 湖南省经济数学研究会

经济数学

影响因子：0.614
ISSN：1007-1660
年,卷(期)：2020.37(1)
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