基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的应用研究

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中文摘要：基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.

外文标题：Application Search on the Dependence Between Fund Yield Based on Time-Varying Copula model

作者：

杨湘豫、郑远煌

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作者单位：

湖南大学数学学院,湖南长沙 410082

关键词：

概率论时变Copula VaR值

基金：

湖南省创新平台开放基金

项目编号：

16k017

出版年：

2020

经济数学

湖南大学湖南省经济数学研究会

影响因子：0.614

ISSN：1007-1660

年,卷(期)：2020.37(2)