具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价

扫码查看

原文链接

中文摘要：分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了资产价格与期权价格的关系.

外文标题：Catastrophe Option Pricing with Compound Poisson Loss and Stochastic Interest Rate

作者：

焦琳致、包振华

展开 >

作者单位：

辽宁师范大学数学学院,辽宁大连 116029

关键词：

金融数学巨灾期权 CIR利率模型复合泊松过程

基金：

教育部人文社会科学研究一般项目

项目编号：

20YJA910001

出版年：

2020

经济数学

湖南大学湖南省经济数学研究会

影响因子：0.614

ISSN：1007-1660

年,卷(期)：2020.37(2)