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高频数据连续部分杠杆效应的估计

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对股票价格与其波动率之间的负相关性的发现,引发了对高频金融数据杠杆效应的研究热潮.对于高频数据连续时间条件下满足伊藤半鞅模型的对数价格过程和波动率过程,定义了连续部分杠杆效应(CLE),并用临近窗口和向下截断方法,采用二次变差来构造相应的估计量,进一步研究了该估计量的相合性和渐近正态性,最后给出了定理证明.
Estimation of Continuous Partial Leverage Effect on High Frequency Data

肖鸿民、康宏亮

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西北师范大学数学与统计学院 ,甘肃兰州 730070

高频数据 杠杆效应 向下截断方法 二次变差

国家自然科学基金

71261023

2020

经济数学
湖南大学 湖南省经济数学研究会

经济数学

影响因子：0.614
ISSN：1007-1660
年,卷(期)：2020.37(3)
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